Сравнение HUSV с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
HUSV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и XMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 2.05%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и XMLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Доходность на риск
HUSV vs. XMLV — Ранг доходности на риск
HUSV
XMLV
Сравнение HUSV c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.35 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.11 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.35 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и XMLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и XMLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XMLV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и XMLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и XMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -39.86% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.67% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -16.53% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.34% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.29% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.50% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и XMLV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.34% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.16% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 13.68% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.44% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.97% | -2.40% |