Сравнение HUSV с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
HUSV и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HUSV и SMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUSV и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | -0.31% | 4.96% | 12.64% | 3.51% | -6.31% | 26.04% | 5.39% | 26.98% | -1.92% | 16.07% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.81%.
HUSV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и SMLV
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Доходность на риск
HUSV vs. SMLV — Ранг доходности на риск
HUSV
SMLV
Сравнение HUSV c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUSV | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.25 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.38 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.63 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUSV | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HUSV и SMLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и SMLV
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SMLV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.39% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и SMLV
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUSV | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -42.45% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.10% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -20.40% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.68% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.52% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.31% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и SMLV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUSV | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.83% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 10.58% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 18.67% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 18.30% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 20.96% | -6.39% |