PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HURN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-25.84%39.15%20.88%41.60%45.49%-15.35%-14.22%33.93%26.85%-20.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.13% против 14.14% соответственно.

HURN

1 день
0.58%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-25.84%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-12.40%
3 года*
16.85%
5 лет*
19.89%
10 лет*
8.13%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huron Consulting Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HURN:
HURN с FCNHURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с AEMHURN с SPYHURN с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HURN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.53

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.55

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

7.31

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между HURN и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и VOO

HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HURN и VOO

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-33.99%

-51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-11.98%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-24.52%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.61%

-33.99%

-19.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.90%

-5.55%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-3.72%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

2.55%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и VOO

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.34%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

9.47%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

18.11%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

16.82%

+17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

17.99%

+18.01%