Сравнение HURN с BWMN
HURN (Huron Consulting Group Inc.) and BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HURN returned 14.98%/yr vs 18.85%/yr for BWMN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURN и BWMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURN показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у BWMN с доходностью -0.91%.
HURN
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -37.15%
- 1 год
- -26.02%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 5.93%
BWMN
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURN и BWMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | -38.01% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -11.93% |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -0.91% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
Correlation
The correlation between HURN and BWMN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HURN:
$1.87B
BWMN:
$538.36M
HURN:
$5.86
BWMN:
$0.64
HURN:
18.29
BWMN:
51.51
HURN:
0.70
BWMN:
0.11
HURN:
1.09
BWMN:
1.45
HURN:
4.69
BWMN:
2.15
HURN:
$1.74B
BWMN:
$377.09M
HURN:
$405.21M
BWMN:
$175.89M
HURN:
$204.05M
BWMN:
$42.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURN vs. BWMN — Ранг доходности на риск
HURN
BWMN
Сравнение HURN c BWMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURN | BWMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.66 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.30 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURN | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.57 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HURN и BWMN
Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки BWMN в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и BWMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURN | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -56.21% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.54% | -39.93% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -56.21% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -56.21% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -26.36% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -20.65% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 20.18% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURN и BWMN
Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURN | BWMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 11.93% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.37% | 31.47% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 45.96% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.52% | 47.35% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 47.03% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURN и BWMN
Ни HURN, ни BWMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURN и BWMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и Bowman Consulting Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURN and BWMN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (15.61%) compared to BWMN (11.93%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs BWMN's -56.21%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURN и BWMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор