Сравнение HURN с SPY
HURN (Huron Consulting Group Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HURN returned 4.86%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURN показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.53% соответственно.
HURN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -46.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 4.86%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам HURN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | -44.17% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -15.35% | -14.22% | 33.93% | 26.85% | -20.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between HURN and SPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2004 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between HURN and SPY has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURN vs. SPY — Ранг доходности на риск
HURN
SPY
Сравнение HURN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.51 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 11.15 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURN и SPY
Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -55.19% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.24% | -8.88% | -42.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.24% | -18.76% | -32.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -24.50% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | -33.72% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -3.22% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -9.03% | -23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.48% | 1.99% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURN и SPY
Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 4.85% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.63% | 9.81% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 12.47% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 17.15% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.68% | 17.95% | +18.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURN и SPY
HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURN Huron Consulting Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HURN and SPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (19.14%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор