PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURN с FCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HURN с FCN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HURN (Huron Consulting Group Inc.) and FCN (FTI Consulting, Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HURN returned 5.93%/yr vs 13.72%/yr for FCN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HURN и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у FCN с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.72% соответственно.

HURN

1 день
2.27%
1 месяц
-18.94%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-37.15%
1 год
-26.02%
3 года*
9.38%
5 лет*
14.98%
10 лет*
5.93%

FCN

1 день
0.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-4.47%
3 года*
-5.83%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HURN и FCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-38.01%39.15%20.88%41.60%45.49%-15.35%-14.22%33.93%26.85%-20.14%
FCN
FTI Consulting, Inc.		-8.62%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%

Correlation

The correlation between HURN and FCN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2004 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

HURN:

$5.86

FCN:

$10.96

Коэффициент P/E

HURN:

18.29

FCN:

14.24

Коэффициент PEG

HURN:

0.70

FCN:

2.62

Коэффициент P/S

HURN:

1.09

FCN:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.74B

FCN:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$405.21M

FCN:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$204.05M

FCN:

$462.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huron Consulting Group Inc.

FTI Consulting, Inc.

Часто сравнивают с HURN:
HURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с SPYHURN с AEMHURN с VOOHURN с GDE
Часто сравнивают с FCN:
FCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPYFCN с BWMN

Доходность на риск

HURN vs. FCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURN c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURNFCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.17

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.05

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.19

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.58

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURN vs. FCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FCN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURNFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HURN и FCN

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и FCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HURNFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-88.02%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.54%

-23.14%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.54%

-37.77%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-37.77%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.61%

-37.77%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-32.42%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.27%

-30.29%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

7.68%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и FCN

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HURNFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

11.54%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

22.60%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

26.86%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

29.01%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

30.46%

+5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и FCN

Ни HURN, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
451.77M
983.35M
(HURN) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HURN и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huron Consulting Group Inc. и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
31.2%
Активы портфеля
HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

HURN and FCN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURN has higher volatility (15.61%) compared to FCN (11.54%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs FCN's -88.02%.

FCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HURN и FCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор