Сравнение HURN с FCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HURN с FCN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HURN или FCN.

Корреляция

Корреляция между HURN и FCN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HURN и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HURN

FCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HURN:

0.79

FCN:

-0.14

Коэф-т Сортино

HURN:

1.23

FCN:

-0.01

Коэф-т Омега

HURN:

1.18

FCN:

1.00

Коэф-т Кальмара

HURN:

1.04

FCN:

-0.20

Коэф-т Мартина

HURN:

2.47

FCN:

-0.49

Индекс Язвы

HURN:

9.07%

FCN:

7.91%

Дневная вол-ть

HURN:

28.32%

FCN:

27.47%

Макс. просадка

HURN:

-85.60%

FCN:

-88.05%

Текущая просадка

HURN:

-1.88%

FCN:

-16.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HURN:

$2.26B

FCN:

$6.94B

EPS

HURN:

$4.59

FCN:

$8.53

Цена/прибыль

HURN:

27.75

FCN:

22.63

PEG коэффициент

HURN:

1.52

FCN:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.12B

FCN:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$341.56M

FCN:

$909.77M

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$145.01M

FCN:

$329.03M

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 6.14% против 17.16% соответственно.

HURN

С начала года

2.52%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

18.82%

1 год

22.68%

5 лет

13.09%

10 лет

6.14%

FCN

С начала года

1.00%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-14.70%

1 год

-4.12%

5 лет

10.42%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и FCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HURN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HURN c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURN

FCN

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HURN

FCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и FCN

Ни HURN, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HURN и FCN

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке FCN в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и FCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HURN

FCN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и FCN

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HURN

FCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HURN с FCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HURN и FCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HURN и FCN

HURN

FCN

Сравнение HURN c FCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и FCN

Просадки

Сравнение просадок HURN и FCN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и FCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и FCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество