PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HURN с FCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HURN и FCN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HURN и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.42%
-6.91%
HURN
FCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HURN:

0.75

FCN:

-0.10

Коэф-т Сортино

HURN:

1.18

FCN:

0.05

Коэф-т Омега

HURN:

1.17

FCN:

1.01

Коэф-т Кальмара

HURN:

0.99

FCN:

-0.14

Коэф-т Мартина

HURN:

2.36

FCN:

-0.41

Индекс Язвы

HURN:

8.99%

FCN:

6.74%

Дневная вол-ть

HURN:

28.09%

FCN:

27.38%

Макс. просадка

HURN:

-85.60%

FCN:

-88.05%

Текущая просадка

HURN:

-7.44%

FCN:

-15.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HURN:

$2.14B

FCN:

$7.07B

EPS

HURN:

$4.57

FCN:

$8.70

Цена/прибыль

HURN:

26.37

FCN:

22.62

PEG коэффициент

HURN:

1.52

FCN:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

HURN:

$1.47B

FCN:

$3.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HURN:

$446.69M

FCN:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

HURN:

$158.98M

FCN:

$448.34M

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции HURN уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 5.80% против 17.47% соответственно.


HURN

С начала года

16.90%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

23.85%

1 год

20.24%

5 лет

11.47%

10 лет

5.80%

FCN

С начала года

-1.88%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-1.33%

5 лет

11.59%

10 лет

17.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HURN c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HURN, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.75-0.10
Коэффициент Сортино HURN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.180.05
Коэффициент Омега HURN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.01
Коэффициент Кальмара HURN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99-0.14
Коэффициент Мартина HURN, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.36-0.41
HURN
FCN

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
-0.10
HURN
FCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и FCN

Ни HURN, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HURN и FCN

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, примерно равная максимальной просадке FCN в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и FCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.44%
-15.41%
HURN
FCN

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и FCN

Текущая волатильность для Huron Consulting Group Inc. (HURN) составляет 4.39%, в то время как у FTI Consulting, Inc. (FCN) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что HURN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
5.44%
HURN
FCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HURN и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huron Consulting Group Inc. и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab