PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HURN с GDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HURN (Huron Consulting Group Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, HURN returned 4.75%/yr vs 39.47%/yr for GDE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HURN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -3.38%.

HURN

1 день
1.04%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-46.39%
1 год
-28.35%
3 года*
4.75%
5 лет*
13.43%
10 лет*
4.86%

GDE

1 день
-2.89%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-7.83%
1 год
34.32%
3 года*
39.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HURN и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-44.17%39.15%20.88%41.60%58.10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		-3.38%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between HURN and GDE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.16

The correlation between HURN and GDE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huron Consulting Group Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HURN:
HURN с FCNHURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с SPYHURN с AEMHURN с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с RSSXGDE с BDGS

Доходность на риск

HURN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HURNGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.13

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.54

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.52

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

4.18

-5.50

HURN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HURN и GDE

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HURNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-32.01%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.24%

-22.66%

-28.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.24%

-22.66%

-28.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.98%

-21.82%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-7.99%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.48%

8.23%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и GDE

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HURNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

11.66%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

26.64%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

30.45%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

27.18%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

27.18%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и GDE

HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.47%4.32%7.14%2.22%0.81%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HURN and GDE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURN has higher volatility (19.14%) compared to GDE (11.66%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HURN и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор