PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HURN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HURN с GDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HURN (Huron Consulting Group Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, HURN returned 12.12%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HURN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.

HURN

1 день
4.19%
1 месяц
10.31%
6 месяцев
-36.01%
С начала года
-31.32%
1 год
-10.26%
3 года*
12.12%
5 лет*
20.69%
10 лет*
6.59%

GDE

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.62%
6 месяцев
-8.10%
С начала года
-1.44%
1 год
32.91%
3 года*
39.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HURN и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-31.32%39.15%20.88%41.60%58.10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		-1.44%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between HURN and GDE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.15

The correlation between HURN and GDE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huron Consulting Group Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HURN:
HURN с FCNHURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с SPYHURN с AEMHURN с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с RSSXGDE с BDGS

Доходность на риск

HURN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HURNGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.07

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.48

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.46

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

3.49

-3.92

HURN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HURN и GDE

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HURNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-32.01%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.42%

-22.66%

-28.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.42%

-22.66%

-28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.01%

-20.26%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-8.14%

-24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.03%

9.45%

+14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и GDE

Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеет более высокую волатильность в 24.17% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что HURN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HURNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.17%

7.91%

+16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.90%

26.34%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.09%

30.80%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

27.13%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

27.13%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и GDE

HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.38%4.32%7.14%2.22%0.81%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HURN and GDE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURN has higher volatility (24.17%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, HURN dropped -85.60% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HURN и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор