PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURN с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HURN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURN и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-25.84%39.15%20.88%41.60%55.86%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HURN показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

HURN

1 день
0.58%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-25.84%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-12.40%
3 года*
16.85%
5 лет*
19.89%
10 лет*
8.13%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huron Consulting Group Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HURN:
HURN с FCNHURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с AEMHURN с SPYHURN с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

HURN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huron Consulting Group Inc. (HURN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURNGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.95

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.47

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.77

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

10.77

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURNGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.95

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.13

-0.91

Корреляция

Корреляция между HURN и GDE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURN и GDE

HURN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HURN и GDE

Максимальная просадка HURN за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURN и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

HURNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-32.01%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-22.66%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.90%

-16.07%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-7.75%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

5.84%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HURN и GDE

Текущая волатильность для Huron Consulting Group Inc. (HURN) составляет 9.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HURN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.02%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

25.26%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

32.25%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

26.19%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

26.19%

+9.81%