Сравнение HUBS с SHOP
HUBS (HubSpot, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 15.81%/yr vs 44.19%/yr for SHOP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.31%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 15.81% против 44.19% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
Сравнение доходности по годам HUBS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between HUBS and SHOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.53 |
The correlation between HUBS and SHOP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.50B
SHOP:
$162.28B
HUBS:
$1.91
SHOP:
$1.02
HUBS:
117.82
SHOP:
122.72
HUBS:
0.13
SHOP:
0.24
HUBS:
3.58
SHOP:
17.78
HUBS:
5.91
SHOP:
13.04
HUBS:
$3.30B
SHOP:
$9.20B
HUBS:
$2.76B
SHOP:
$5.93B
HUBS:
$196.96M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
HUBS
SHOP
Сравнение HUBS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.17 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и SHOP
Максимальная просадка HUBS за все время составила -80.02%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.02% | -84.82% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.64% | -46.71% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.23% | -46.71% | -32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -84.82% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -84.82% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.64% | -30.14% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -28.28% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.69% | 24.51% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и SHOP
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 12.68% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 44.44% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 57.46% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 65.65% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.01% | 59.04% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и SHOP
Ни HUBS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUBS and SHOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (16.74%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -80.02% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор