Сравнение HUBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HUBS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUBS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -39.03% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -39.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.03% против 14.19% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- -39.03%
- 6 месяцев
- -45.04%
- 1 год
- -58.74%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -12.82%
- 10 лет*
- 19.03%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. VOO — Ранг доходности на риск
HUBS
VOO
Сравнение HUBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.98 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.49 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.53 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.13 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.98 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.71 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HUBS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и VOO
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HUBS и VOO
Максимальная просадка HUBS за все время составила -75.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUBS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -33.99% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.86% | -8.90% | -59.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.43% | -24.52% | -50.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.43% | -33.99% | -41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.29% | -5.44% | -65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -3.72% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 2.57% | +35.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и VOO
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUBS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 5.27% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.64% | 9.46% | +34.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 18.11% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 16.81% | +35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 17.98% | +31.74% |