Сравнение HTUS с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
HTUS и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 5.95% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 20.53% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 20.53%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
LSEQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и LSEQ
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
HTUS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HTUS
LSEQ
Сравнение HTUS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.12 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.54 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.60 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.12 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и LSEQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и LSEQ
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности LSEQ в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.83% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и LSEQ
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -8.35% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -7.40% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.60% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.34% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.08% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и LSEQ
Hull Tactical US ETF (HTUS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 6.36% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.23% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.47% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 15.88% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.23% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.23% | +7.15% |