PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. HTUS is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.52%/yr vs 3.91%/yr for HDG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 12.52% против 3.91% соответственно.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%

Correlation

The correlation between HTUS and HDG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.57

Over the past year, HTUS and HDG have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HTUS и HDG

Секторы
HTUS
HDG

Технологии

35.6%
17.0%

Финансовые услуги

11.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
6.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
6.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

HTUS
35.6%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
HDG
15.8%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
HDG
2.4%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
HDG
8.4%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
HDG
16.5%

Промышленность

HTUS
8.3%
HDG
17.7%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
HDG
2.4%

Энергетика

HTUS
3.5%
HDG
6.1%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
HDG
2.9%

Недвижимость

HTUS
1.9%
HDG
6.1%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
HDG
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

HTUS vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.36

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.50

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

13.81

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HTUS и HDG

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-15.31%

-32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-3.97%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-7.20%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-15.31%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-15.31%

-32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.37%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.77%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.96%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и HDG

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

4.58%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

5.64%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

7.15%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

7.11%

+14.34%

Сравнение комиссий HTUS и HDG

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и HDG

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and HDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs HDG's -15.31%.

On 10-year performance, HTUS leads with 12.52% vs 3.91% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.52% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.95% for HDG.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор