Сравнение HTUS с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и ProShares Hedge Replication (HDG).
HTUS и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции HDG по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.41% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и HDG
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
HTUS vs. HDG — Ранг доходности на риск
HTUS
HDG
Сравнение HTUS c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.77 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.95 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и HDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и HDG
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности HDG в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и HDG
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -15.31% | -32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -4.85% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -15.31% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -15.31% | -32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.74% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.80% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.19% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и HDG
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.61% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.43% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 6.90% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 7.15% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 7.08% | +14.30% |