Сравнение HTUS с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
HTUS и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 7.87% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и CEFS
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
HTUS vs. CEFS — Ранг доходности на риск
HTUS
CEFS
Сравнение HTUS c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.11 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.94 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и CEFS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и CEFS
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и CEFS
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -38.99% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -9.80% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -16.85% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.75% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.73% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.02% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и CEFS
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.75% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.46% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 13.15% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 12.99% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.38% | +6.00% |