PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 13.30% против -11.31% соответственно.

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between HTGC and UCO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.23

The correlation between HTGC and UCO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

HTGC vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.12

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.46

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.49

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

6.60

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.12

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.34

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HTGC и UCO

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-99.95%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-34.77%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-50.38%

+22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-67.24%

+31.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-98.75%

+41.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-99.23%

+80.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-85.49%

+74.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

18.33%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и UCO

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

20.83%

-15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

46.44%

-26.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

57.11%

-33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

59.78%

-34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

71.36%

-43.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и UCO

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and UCO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор