Сравнение HTGC с PDBC
HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, HTGC returned 13.93%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.93% против 8.21% соответственно.
HTGC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам HTGC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -5.60% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between HTGC and PDBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between HTGC and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
HTGC
PDBC
Сравнение HTGC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.96 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.73 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и PDBC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -49.52% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -16.55% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -16.55% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -27.63% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -40.73% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -10.31% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -23.09% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 4.80% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и PDBC
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.83%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.25% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 16.80% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.91% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.24% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 17.76% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и PDBC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTGC and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to HTGC (5.83%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор