PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.79% соответственно.

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between HTGC and PDBC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.19

The correlation between HTGC and PDBC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

HTGC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.46

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.14

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.35

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.39

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.46

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HTGC и PDBC

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-49.52%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-7.19%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-13.95%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.63%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-40.73%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-4.55%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-23.21%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.41%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и PDBC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.20%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

15.78%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.61%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

19.12%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

17.78%

+10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и PDBC

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and PDBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор