PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.10% соответственно.

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between HTGC and DBC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between HTGC and DBC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

HTGC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.47

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.16

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.54

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.91

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.47

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HTGC и DBC

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-76.36%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-7.05%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-13.82%

-14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.34%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-41.71%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-21.64%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-46.22%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.31%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и DBC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.45%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

15.75%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.68%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

19.18%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

17.81%

+10.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и DBC

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and DBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор