Сравнение HTGC с DBC
HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, HTGC returned 13.93%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 13.93% против 8.52% соответственно.
HTGC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам HTGC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -5.60% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between HTGC and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between HTGC and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. DBC — Ранг доходности на риск
HTGC
DBC
Сравнение HTGC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.94 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.62 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и DBC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -76.36% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -16.54% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -16.54% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -27.34% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -41.71% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -26.37% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -46.12% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 4.82% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и DBC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.83% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.03% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 16.71% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.85% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.29% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 17.80% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и DBC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
HTGC and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to HTGC (5.83%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор