PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCC с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с ARDC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или ARDC.

Корреляция

Корреляция между ARCC и ARDC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARCC и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.10%
99.84%
ARCC
ARDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.57

ARDC:

0.45

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.92

ARDC:

0.67

Коэф-т Омега

ARCC:

1.14

ARDC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.61

ARDC:

0.36

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.78

ARDC:

1.52

Индекс Язвы

ARCC:

4.13%

ARDC:

4.68%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.23%

ARDC:

15.75%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

ARDC:

-45.40%

Текущая просадка

ARCC:

-9.31%

ARDC:

-11.54%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции ARDC по среднегодовой доходности: 12.35% против 7.42% соответственно.

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

ARDC

С начала года

-7.84%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-5.96%

1 год

7.51%

5 лет

15.29%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и ARDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.57
ARDC: 0.45
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.92
ARDC: 0.67
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.14
ARDC: 1.11
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.61
ARDC: 0.36
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.78
ARDC: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDC равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.45
ARCC
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и ARDC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности ARDC в 10.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.34%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и ARDC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-11.54%
ARCC
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и ARDC

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
11.81%
ARCC
ARDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и ARDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию