PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTEC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HTEC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTEC или VOO.

Корреляция

Корреляция между HTEC и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTEC:

-0.12

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

HTEC:

0.07

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

HTEC:

1.01

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

HTEC:

-0.03

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

HTEC:

-0.20

VOO:

3.09

Индекс Язвы

HTEC:

7.10%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

HTEC:

22.96%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

HTEC:

-57.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HTEC:

-47.06%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

HTEC

С начала года

-4.63%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-2.17%

5 лет

-1.25%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTEC и VOO

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTEC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTEC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и VOO

HTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и VOO

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и VOO

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...