PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTEC с XHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с XHE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).

HTEC и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTEC или XHE.

Корреляция

Корреляция между HTEC и XHE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTEC:

-0.19

XHE:

-0.29

Коэф-т Сортино

HTEC:

0.03

XHE:

-0.08

Коэф-т Омега

HTEC:

1.00

XHE:

0.99

Коэф-т Кальмара

HTEC:

-0.04

XHE:

-0.08

Коэф-т Мартина

HTEC:

-0.29

XHE:

-0.43

Индекс Язвы

HTEC:

7.06%

XHE:

8.07%

Дневная вол-ть

HTEC:

22.93%

XHE:

21.54%

Макс. просадка

HTEC:

-57.53%

XHE:

-49.92%

Текущая просадка

HTEC:

-47.97%

XHE:

-38.19%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -6.99%.

HTEC

С начала года

-6.27%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-4.22%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

XHE

С начала года

-6.99%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-6.12%

5 лет

-0.52%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTEC и XHE

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTEC и XHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTEC c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа XHE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и XHE

HTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и XHE

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и XHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и XHE

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...