PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с XHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с XHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).

HTEC и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и XHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-5.59%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -10.92%.

HTEC

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
6.46%
1 год
24.74%
3 года*
4.14%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с HEALHTEC с IYH
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKGXHE с IYH

Сравнение комиссий HTEC и XHE

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Доходность на риск

HTEC vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECXHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.16

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.06

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.24

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

-0.69

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XHE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECXHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.16

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.22

Корреляция

Корреляция между HTEC и XHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и XHE

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XHE в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.04%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и XHE

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и XHE.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-49.92%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-18.29%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-49.92%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-40.94%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-12.97%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.24%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и XHE

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.01%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.84%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

23.86%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

24.25%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

22.81%

+2.71%