Сравнение HTEC с WTAI
HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while WTAI is a Artificial Intelligence fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTEC returned 10.95%/yr vs 30.54%/yr for WTAI. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности HTEC и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTEC показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
HTEC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.25%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $461.33K | $927.03K | $666.74K | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам HTEC и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 12.83% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | 0.11% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between HTEC and WTAI is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between HTEC and WTAI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HTEC и WTAI
Секторы
HTEC
WTAI
Здравоохранение
-
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
HTEC
WTAI
-
Технологии
HTEC
WTAI
Финансовые услуги
HTEC
WTAI
Сырьевые материалы
HTEC
WTAI
-
Промышленность
HTEC
WTAI
Энергетика
HTEC
WTAI
-
Коммуникационные услуги
HTEC
-
WTAI
Потребительский циклический сектор
HTEC
-
WTAI
Потребительский защитный сектор
HTEC
-
WTAI
Недвижимость
HTEC
-
WTAI
-
Коммунальные услуги
HTEC
-
WTAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTEC vs. WTAI — Ранг доходности на риск
HTEC
WTAI
Сравнение HTEC c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTEC | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.38 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTEC и WTAI
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTEC | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -45.96% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -27.61% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -31.83% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -14.27% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -19.53% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.23% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и WTAI
Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 5.08%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTEC | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 17.46% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 34.15% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 38.15% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 32.82% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 32.82% | -7.40% |
Сравнение комиссий HTEC и WTAI
HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и WTAI
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.87% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTEC and WTAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to HTEC (5.08%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, WTAI leads with 30.54% vs 10.95% for HTEC. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 30.54% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.
WTAI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.87% for HTEC.
HTEC is categorized as Health & Biotech Equities, while WTAI is Artificial Intelligence. HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.45% for WTAI.
HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTEC и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор