PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTEC с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с MDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -3.27%/yr vs -4.76%/yr for MDEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и MDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-7.72%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%

Correlation

The correlation between HTEC and MDEV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between HTEC and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTEC и MDEV

Секторы
HTEC
MDEV

Здравоохранение

77.3%
100.0%

Финансовые услуги

3.9%

-

Технологии

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Промышленность

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
MDEV
100.0%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
MDEV

-

Технологии

HTEC
3.7%
MDEV

-

Сырьевые материалы

HTEC
1.3%
MDEV

-

Промышленность

HTEC
1.3%
MDEV

-

Энергетика

HTEC
1.2%
MDEV

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

MDEV

-

Недвижимость

HTEC

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с BETZHTEC с XHEHTEC с IYH
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX

Доходность на риск

HTEC vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.03

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.07

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.03

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

-0.06

+5.58

HTEC vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и MDEV

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-42.34%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-18.13%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-22.50%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-42.34%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-28.65%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-25.76%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

8.28%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и MDEV

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.61%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.58%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.66%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

19.09%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

18.98%

+6.51%

Сравнение комиссий HTEC и MDEV

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и MDEV

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности MDEV в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and MDEV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (7.26%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs MDEV's -42.34%.

On 5-year performance, HTEC leads with -3.27% vs -4.76% for MDEV. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTEC has performed better with a -3.27% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.11% for MDEV.

HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.70% for MDEV.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор