PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTEC с BETZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTEC и BETZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HTEC и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.88%
12.91%
HTEC
BETZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTEC:

0.40

BETZ:

0.67

Коэф-т Сортино

HTEC:

0.68

BETZ:

1.05

Коэф-т Омега

HTEC:

1.08

BETZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

HTEC:

0.14

BETZ:

0.25

Коэф-т Мартина

HTEC:

1.92

BETZ:

2.40

Индекс Язвы

HTEC:

3.77%

BETZ:

5.31%

Дневная вол-ть

HTEC:

18.28%

BETZ:

19.13%

Макс. просадка

HTEC:

-57.53%

BETZ:

-60.82%

Текущая просадка

HTEC:

-44.00%

BETZ:

-40.86%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью 11.53%.


HTEC

С начала года

3.57%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

5.88%

1 год

4.57%

5 лет

1.82%

10 лет

N/A

BETZ

С начала года

11.53%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

12.90%

1 год

11.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTEC и BETZ

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.


BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
График комиссии BETZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HTEC c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTEC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.400.67
Коэффициент Сортино HTEC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.681.05
Коэффициент Омега HTEC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.13
Коэффициент Кальмара HTEC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.140.25
Коэффициент Мартина HTEC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.922.40
HTEC
BETZ

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BETZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
0.67
HTEC
BETZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и BETZ

Ни HTEC, ни BETZ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.00%0.00%0.66%0.00%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и BETZ

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и BETZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.00%
-40.86%
HTEC
BETZ

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и BETZ

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.84%
5.43%
HTEC
BETZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab