PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTEC с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с BETZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both exchange-traded funds - HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -3.27%/yr vs -5.59%/yr for BETZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -7.67%.

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и BETZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%44.01%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%

Correlation

The correlation between HTEC and BETZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between HTEC and BETZ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HTEC и BETZ

Секторы
HTEC
BETZ

Здравоохранение

77.3%

-

Финансовые услуги

3.9%
0.0%

Технологии

3.7%
2.9%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Промышленность

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

96.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
BETZ

-

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
BETZ
0.0%

Технологии

HTEC
3.7%
BETZ
2.9%

Сырьевые материалы

HTEC
1.3%
BETZ

-

Промышленность

HTEC
1.3%
BETZ

-

Энергетика

HTEC
1.2%
BETZ

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

BETZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

BETZ
96.0%

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

BETZ

-

Недвижимость

HTEC

-

BETZ

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

BETZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с IYH
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-BBETZ с SSO

Доходность на риск

HTEC vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.78

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.01

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.56

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

-0.88

+6.40

HTEC vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BETZ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и BETZ

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-60.82%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-29.20%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-29.20%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-59.79%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-37.54%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-33.86%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

18.40%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и BETZ

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.80%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

16.78%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

20.81%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

26.97%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

27.87%

-2.38%

Сравнение комиссий HTEC и BETZ

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и BETZ

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BETZ в 4.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and BETZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (7.26%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs BETZ's -60.82%.

On 5-year performance, HTEC leads with -3.27% vs -5.59% for BETZ. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTEC has performed better with a -3.27% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.90% for HTEC.

HTEC is categorized as Health & Biotech Equities, while BETZ is Consumer Discretionary Equities. HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.75% for BETZ.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор