PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTEC с BETZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с BETZ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ).

HTEC и BETZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTEC или BETZ.

Корреляция

Корреляция между HTEC и BETZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HTEC и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
26.30%
HTEC
BETZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTEC:

0.04

BETZ:

0.82

Коэф-т Сортино

HTEC:

0.21

BETZ:

1.27

Коэф-т Омега

HTEC:

1.03

BETZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

HTEC:

0.02

BETZ:

0.38

Коэф-т Мартина

HTEC:

0.13

BETZ:

3.27

Индекс Язвы

HTEC:

6.25%

BETZ:

5.88%

Дневная вол-ть

HTEC:

22.49%

BETZ:

23.43%

Макс. просадка

HTEC:

-57.53%

BETZ:

-60.82%

Текущая просадка

HTEC:

-48.11%

BETZ:

-38.21%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью 5.73%.

HTEC

С начала года

-6.53%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-4.44%

1 год

3.22%

5 лет

-0.23%

10 лет

N/A

BETZ

С начала года

5.73%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

9.58%

1 год

20.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTEC и BETZ

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.

BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
График комиссии BETZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BETZ: 0.75%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
График комиссии HTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTEC: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTEC и BETZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг риск-скорректированной доходности HTEC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTEC c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTEC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTEC: 0.04
BETZ: 0.82
Коэффициент Сортино HTEC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTEC: 0.21
BETZ: 1.27
Коэффициент Омега HTEC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTEC: 1.03
BETZ: 1.17
Коэффициент Кальмара HTEC, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTEC: 0.02
BETZ: 0.38
Коэффициент Мартина HTEC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTEC: 0.13
BETZ: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BETZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.82
HTEC
BETZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и BETZ

HTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		0.81%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и BETZ

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и BETZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.11%
-38.21%
HTEC
BETZ

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и BETZ

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что HTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.90%
12.99%
HTEC
BETZ