Сравнение HTEC с ARKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).
HTEC и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HTEC и ARKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTEC и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -5.59% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 9.34% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HTEC показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%.
HTEC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -5.37%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTEC и ARKG
HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Доходность на риск
HTEC vs. ARKG — Ранг доходности на риск
HTEC
ARKG
Сравнение HTEC c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTEC | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.98 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTEC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HTEC и ARKG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и ARKG
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.04% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HTEC и ARKG
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и ARKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTEC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -83.59% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -27.51% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -80.18% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -75.76% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -35.32% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 10.24% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и ARKG
Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.95%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTEC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 13.41% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 31.90% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 44.84% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 45.39% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 40.94% | -15.42% |