PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTEC с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTEC с HEAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTEC returned -3.27%/yr vs -12.37%/yr for HEAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -3.68%.

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTEC и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%29.83%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%

Correlation

The correlation between HTEC and HEAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between HTEC and HEAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTEC и HEAL

Секторы
HTEC
HEAL

Здравоохранение

77.3%
95.2%

Финансовые услуги

3.9%

-

Технологии

3.7%
4.2%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Промышленность

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HTEC
77.3%
HEAL
95.2%

Финансовые услуги

HTEC
3.9%
HEAL

-

Технологии

HTEC
3.7%
HEAL
4.2%

Сырьевые материалы

HTEC
1.3%
HEAL

-

Промышленность

HTEC
1.3%
HEAL

-

Энергетика

HTEC
1.2%
HEAL

-

Коммуникационные услуги

HTEC

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

HTEC

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

HTEC

-

HEAL

-

Недвижимость

HTEC

-

HEAL

-

Коммунальные услуги

HTEC

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHEHTEC с IYH
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.LHEAL с SLV

Доходность на риск

HTEC vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTECHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.45

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.51

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.33

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

-0.62

+6.13

HTEC vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTEC и HEAL

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что меньше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTECHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-65.76%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-30.71%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-35.54%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-59.14%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-58.42%

+33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-43.36%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

16.40%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и HEAL

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Global X HealthTech ETF (HEAL) имеют волатильность 7.26% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTECHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.34%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.11%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.57%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

26.59%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

26.27%

-0.78%

Сравнение комиссий HTEC и HEAL

HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и HEAL

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности HEAL в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTEC and HEAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.34%) compared to HTEC (7.26%). In terms of maximum drawdown, HTEC dropped -57.53% vs HEAL's -65.76%.

On 5-year performance, HTEC leads with -3.27% vs -12.37% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTEC has performed better with a -3.27% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.26% for HEAL.

HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.50% for HEAL.

HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTEC и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор