PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTDIX с UPAAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTDIX charges 1.40%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HTDIX

1 день
0.06%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.52%

UPAAX

1 день
0.72%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTDIX и UPAAX

2026 (YTD)
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.56%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.10%

Correlation

The correlation between HTDIX and UPAAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с QQQHTDIX с PDI
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с QDSNXUPAAX с SIRIXUPAAX с CRDBX

Доходность на риск

HTDIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTDIXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

—

—

HTDIX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и UPAAX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDIXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-10.95%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-5.75%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.02%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDIXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

35.34%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

35.34%

-23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

35.34%

-23.15%

Сравнение комиссий HTDIX и UPAAX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и UPAAX

Ни HTDIX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTDIX and UPAAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTDIX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор