Сравнение HTDIX с UPAAX
HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. HTDIX charges 1.40%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HTDIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 7.36%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTDIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 1.06% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between HTDIX and UPAAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTDIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
HTDIX
UPAAX
Сравнение HTDIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTDIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 132.47 | -131.93 |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и UPAAX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -0.25% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -0.08% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTDIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 21.58% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 21.58% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 21.58% | -9.43% |
Сравнение комиссий HTDIX и UPAAX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и UPAAX
Ни HTDIX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTDIX and UPAAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HTDIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор