PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-3.34%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.45% соответственно.

HTDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.82%
1 год
13.07%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.08%

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с SAPEXGIPIX с IDVO

Сравнение комиссий HTDIX и GIPIX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

HTDIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.10

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между HTDIX и GIPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и GIPIX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и GIPIX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-29.46%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-6.33%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-20.65%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-20.65%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.50%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.70%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.65%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и GIPIX

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.94%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

4.78%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

8.09%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

7.93%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

8.06%

+4.08%