PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с COTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-3.34%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-2.76%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 6.08% против 6.95% соответственно.

HTDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.82%
1 год
13.07%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.08%

COTZX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.32%
1 год
11.36%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий HTDIX и COTZX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.37

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.06

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

10.72

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа COTZX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между HTDIX и COTZX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и COTZX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.46%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и COTZX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-47.48%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-5.40%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-17.80%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-17.80%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.79%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.49%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.04%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и COTZX

Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеют волатильность 2.16% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

3.41%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

8.52%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

7.28%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

7.35%

+4.79%