PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-2.07%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 6.22% против 5.02% соответственно.

HTDIX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.68%
1 год
14.37%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.43%
10 лет*
6.22%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий HTDIX и ABRYX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.21

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.84

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.85

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

11.27

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.21

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между HTDIX и ABRYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и ABRYX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и ABRYX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-26.63%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-6.93%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-19.17%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-26.63%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.56%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.68%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.75%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и ABRYX

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.64%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.10%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.58%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

9.38%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

12.13%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

10.88%

+1.27%