Сравнение HSTRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.52% против 14.06% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и SPY
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HSTRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HSTRX
SPY
Сравнение HSTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.96 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.49 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.53 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 7.27 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.96 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и SPY
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и SPY
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -55.19% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -12.05% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -24.50% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -33.72% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.53% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.09% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.54% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и SPY
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 5.35% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 9.50% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 19.06% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 17.06% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 17.92% | -11.96% |