PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с VCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HABDX с VCOBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HABDX (Harbor Core Plus Fund) and VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - HABDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Harbor, while VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, HABDX returned 2.25%/yr vs 2.17%/yr for VCOBX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HABDX charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for VCOBX.

Доходность

Сравнение доходности HABDX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HABDX имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции VCOBX немного отстают с 2.17%.

HABDX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.86%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.25%

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HABDX и VCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		0.38%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%

Correlation

The correlation between HABDX and VCOBX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between HABDX and VCOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с SCHVHABDX с FXAIXHABDX с HSTRXHABDX с HMCNX
Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX

Доходность на риск

HABDX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXVCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.52

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.26

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

6.33

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXVCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.48

+0.84

Просадки

Сравнение просадок HABDX и VCOBX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и VCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABDXVCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-18.14%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.62%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-5.63%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-18.03%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-18.14%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.41%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.18%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и VCOBX

Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABDXVCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.63%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.67%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.78%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.76%

+0.07%

Сравнение комиссий HABDX и VCOBX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и VCOBX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что сопоставимо с доходностью VCOBX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.71%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HABDX and VCOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCOBX has higher volatility (1.29%) compared to HABDX (1.24%). In terms of maximum drawdown, HABDX dropped -17.94% vs VCOBX's -18.14%.

VCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HABDX и VCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор