PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с RCTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.23%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.97%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 2.30% против 5.54% соответственно.

HABDX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.23%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.30%

RCTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.55%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRXHABDX с BND
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с CVTRXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITXRCTIX с MNHYX

Сравнение комиссий HABDX и RCTIX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXRCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.94

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.81

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.10

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

12.23

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.94

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.71

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.49

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между HABDX и RCTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и RCTIX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.28%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.83%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и RCTIX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и RCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-10.89%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-1.50%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-6.17%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-10.89%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.50%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.09%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и RCTIX

Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.91%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.59%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

2.31%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

2.47%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.74%

+1.08%