PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HABDX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HABDX и RCTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HABDX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.45%
59.55%
HABDX
RCTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HABDX:

0.32

RCTIX:

2.63

Коэф-т Сортино

HABDX:

0.48

RCTIX:

3.80

Коэф-т Омега

HABDX:

1.06

RCTIX:

1.55

Коэф-т Кальмара

HABDX:

0.15

RCTIX:

4.82

Коэф-т Мартина

HABDX:

0.99

RCTIX:

14.48

Индекс Язвы

HABDX:

1.75%

RCTIX:

0.47%

Дневная вол-ть

HABDX:

5.41%

RCTIX:

2.57%

Макс. просадка

HABDX:

-18.31%

RCTIX:

-10.89%

Текущая просадка

HABDX:

-7.54%

RCTIX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 6.47%.


HABDX

С начала года

1.53%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.69%

1 год

1.83%

5 лет

0.09%

10 лет

1.48%

RCTIX

С начала года

6.47%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.66%

1 год

6.66%

5 лет

4.13%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HABDX и RCTIX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.


RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии HABDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HABDX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HABDX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.63
Коэффициент Сортино HABDX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.483.80
Коэффициент Омега HABDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.55
Коэффициент Кальмара HABDX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.154.82
Коэффициент Мартина HABDX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.9914.48
HABDX
RCTIX

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.63
HABDX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и RCTIX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности RCTIX в 7.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HABDX
Harbor Core Plus Fund
3.35%4.24%3.41%2.92%2.23%3.19%3.09%3.42%2.94%4.58%2.91%2.92%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.04%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и RCTIX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.54%
-1.21%
HABDX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и RCTIX

Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
1.11%
HABDX
RCTIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab