PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Harbor Core Plus Fund (HABDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4115111084

CUSIP

411511108

Эмитент

Harbor

Дата выпуска

29 дек. 1987 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HABDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HABDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HABDX с RCTIX HABDX с VTINX HABDX с FXAIX HABDX с SCHV HABDX с HOSGX
Популярные сравнения:
HABDX с RCTIX HABDX с VTINX HABDX с FXAIX HABDX с SCHV HABDX с HOSGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harbor Core Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59%
8.87%
HABDX (Harbor Core Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Harbor Core Plus Fund показал доход в 1.53% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harbor Core Plus Fund составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


HABDX

С начала года

1.53%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

0.69%

1 год

1.83%

5 лет

0.09%

10 лет

1.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HABDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%-1.06%0.85%-2.30%1.80%0.91%2.28%1.41%1.60%-2.45%0.99%1.53%
20233.69%-2.26%2.04%0.67%-1.02%0.01%0.05%-0.58%-2.49%-1.80%4.55%3.98%6.70%
2022-1.84%-1.15%-2.84%-3.61%0.01%-1.88%2.20%-2.30%-4.20%-1.48%3.63%-0.36%-13.22%
2021-0.49%-1.14%-1.16%0.89%0.30%0.95%0.95%-0.11%-0.67%-0.11%0.13%-0.35%-0.83%
20202.39%1.42%-1.86%2.02%0.91%1.22%1.63%-0.08%-0.04%-0.40%1.21%-0.83%7.77%
20191.26%0.27%1.45%0.18%1.75%1.13%0.00%2.83%-0.51%0.42%-0.25%-0.35%8.42%
2018-0.96%-0.70%0.42%-0.88%0.44%0.09%0.36%0.45%-0.56%-0.36%0.27%1.26%-0.19%
20170.79%0.79%-0.05%0.78%0.78%0.05%0.78%1.20%-0.21%-0.17%-0.43%0.50%4.90%
20160.78%-0.43%1.70%0.60%0.17%1.38%1.27%-0.17%0.28%-0.42%-2.53%-0.85%1.73%
20152.49%-0.73%0.35%-0.49%-0.08%-1.04%0.91%-0.58%-0.63%0.59%-0.08%-1.25%-0.58%
20141.17%0.74%-0.71%0.83%1.15%0.26%-0.57%1.07%-0.85%1.07%0.98%-1.30%3.87%
2013-0.24%0.64%0.27%1.04%-1.98%-2.40%0.42%-0.99%1.63%0.99%0.16%-0.93%-1.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HABDX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HABDX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HABDX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.10
Коэффициент Сортино HABDX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.80
Коэффициент Омега HABDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара HABDX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.153.09
Коэффициент Мартина HABDX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.9913.49
HABDX
^GSPC

Harbor Core Plus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.10
HABDX (Harbor Core Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.43$0.34$0.35$0.28$0.37$0.34$0.39$0.33$0.53$0.35$0.35

Дивидендный доход

3.35%4.24%3.41%2.92%2.23%3.19%3.09%3.42%2.94%4.58%2.91%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.00$0.34
2023$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.09$0.43
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.10$0.34
2021$0.00$0.00$0.04$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.15$0.35
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.37
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.34
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.39
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.33
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.53
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.35
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.54%
-2.62%
HABDX (Harbor Core Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Harbor Core Plus Fund показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Harbor Core Plus Fund составляет 7.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.31%1 дек. 2020 г.47824 окт. 2022 г.
-8.66%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6318 июн. 2020 г.72
-8.56%5 нояб. 2010 г.3628 дек. 2010 г.3601 июн. 2012 г.396
-8.01%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.34520 янв. 2015 г.530
-7.46%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.4411 мая 2009 г.244

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Harbor Core Plus Fund составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
3.79%
HABDX (Harbor Core Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab