PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HABDX с SCHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HABDX (Harbor Core Plus Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both funds - HABDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Harbor, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Over the past 10 years, HABDX returned 2.28%/yr vs 11.50%/yr for SCHV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HABDX charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности HABDX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 2.28% против 11.50% соответственно.

HABDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.28%

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HABDX и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		0.68%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between HABDX and SCHV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

-0.07

The correlation between HABDX and SCHV shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с VCOBXHABDX с FXAIXHABDX с HSTRXHABDX с HMCNX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

HABDX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.69

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.84

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

4.19

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

16.96

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.69

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.72

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HABDX и SCHV

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABDXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-37.08%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-6.83%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-15.26%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.78%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-37.08%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.83%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.69%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и SCHV

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABDXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.09%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

8.13%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

10.63%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

14.51%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

16.94%

-12.11%

Сравнение комиссий HABDX и SCHV

HABDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и SCHV

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCHV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.70%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

HABDX and SCHV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.09%) compared to HABDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, HABDX dropped -17.94% vs SCHV's -37.08%.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HABDX и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор