PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HABDX с HOSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с HOSGX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HABDX или HOSGX.

Корреляция

Корреляция между HABDX и HOSGX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.49%
86.81%
HABDX
HOSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HABDX:

1.62

HOSGX:

2.32

Коэф-т Сортино

HABDX:

2.37

HOSGX:

3.61

Коэф-т Омега

HABDX:

1.28

HOSGX:

1.54

Коэф-т Кальмара

HABDX:

0.75

HOSGX:

1.48

Коэф-т Мартина

HABDX:

4.36

HOSGX:

9.73

Индекс Язвы

HABDX:

1.94%

HOSGX:

0.68%

Дневная вол-ть

HABDX:

5.21%

HOSGX:

2.85%

Макс. просадка

HABDX:

-18.31%

HOSGX:

-9.58%

Текущая просадка

HABDX:

-3.90%

HOSGX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у HOSGX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.10% соответственно.

HABDX

С начала года

2.89%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.79%

5 лет

0.09%

10 лет

1.69%

HOSGX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

2.89%

1 год

6.37%

5 лет

0.55%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HABDX и HOSGX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HOSGX в 0.75%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
График комиссии HOSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOSGX: 0.75%
HABDX
Harbor Core Plus Fund
График комиссии HABDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HABDX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HABDX и HOSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг риск-скорректированной доходности HABDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг риск-скорректированной доходности HOSGX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HABDX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HABDX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HABDX: 1.56
HOSGX: 2.32
Коэффициент Сортино HABDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HABDX: 2.29
HOSGX: 3.61
Коэффициент Омега HABDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HABDX: 1.27
HOSGX: 1.54
Коэффициент Кальмара HABDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HABDX: 0.72
HOSGX: 1.48
Коэффициент Мартина HABDX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HABDX: 4.18
HOSGX: 9.73

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOSGX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
2.32
HABDX
HOSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HOSGX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности HOSGX в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.48%4.47%4.24%3.41%2.92%2.23%3.19%3.09%3.42%2.94%4.58%2.91%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.31%3.27%2.51%1.44%0.31%0.64%1.52%1.40%1.01%0.87%0.82%0.92%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HOSGX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки HOSGX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HOSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
0
HABDX
HOSGX

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HOSGX

Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
1.06%
HABDX
HOSGX