Сравнение HABDX с HMCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и HMCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и HMCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | -0.10% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 3.15% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 3.15%.
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
HMCNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и HMCNX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.
Доходность на риск
HABDX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск
HABDX
HMCNX
Сравнение HABDX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | HMCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.55 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.44 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и HMCNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и HMCNX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HMCNX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.42% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и HMCNX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HMCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -38.10% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -13.04% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -23.82% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.68% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -7.04% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.20% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и HMCNX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 5.62% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 10.60% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 17.26% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.99% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 21.48% | -16.66% |