Сравнение HABDX с HMCNX
HABDX (Harbor Core Plus Fund) and HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) are both mutual funds - HABDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Harbor, while HMCNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HABDX returned 0.72%/yr vs 6.92%/yr for HMCNX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HABDX charges 0.38%/yr vs 1.24%/yr for HMCNX.
Доходность
Сравнение доходности HABDX и HMCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 13.22%.
HABDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.28%
HMCNX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HABDX и HMCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 0.68% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | -0.10% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 13.22% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
Correlation
The correlation between HABDX and HMCNX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.09 |
Over the past year, HABDX and HMCNX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HABDX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск
HABDX
HMCNX
Сравнение HABDX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | HMCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.15 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 12.14 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.99 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и HMCNX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HMCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HABDX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -38.10% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.00% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -20.80% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -23.82% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.79% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.90% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.33% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и HMCNX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.27%, в то время как у Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HABDX | HMCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.05% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 10.48% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 14.23% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 17.05% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 21.32% | -16.49% |
Сравнение комиссий HABDX и HMCNX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и HMCNX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности HMCNX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.70% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.21% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HABDX and HMCNX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMCNX has higher volatility (4.05%) compared to HABDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, HABDX dropped -17.94% vs HMCNX's -38.10%.
HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HABDX и HMCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор