Сравнение HSTRX с GIPIX
HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 5.19%/yr vs 6.16%/yr for GIPIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.16% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 5.19%
GIPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам HSTRX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 4.14% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Correlation
The correlation between HSTRX and GIPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between HSTRX and GIPIX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTRX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
HSTRX
GIPIX
Сравнение HSTRX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 2.72 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 11.88 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.67 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и GIPIX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -29.46% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -5.59% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -9.11% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -20.65% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -20.65% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.68% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.27% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и GIPIX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.08%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTRX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.18% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 5.32% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.50% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 8.00% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.11% | -2.21% |
Сравнение комиссий HSTRX и GIPIX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и GIPIX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности GIPIX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 2.36% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HSTRX and GIPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs GIPIX's -29.46%.
HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSTRX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор