PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.52% против 7.08% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий HSTRX и COTZX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.49

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.39

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.41

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

12.35

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа COTZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.49

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.23

Корреляция

Корреляция между HSTRX и COTZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и COTZX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и COTZX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-47.48%

+33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-5.40%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-17.80%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-17.80%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.62%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.49%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и COTZX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Columbia Thermostat Fund (COTZX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.55%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.61%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

8.58%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

7.30%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

7.36%

-1.40%