Сравнение HSTIX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.72% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и XLG
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
HSTIX vs. XLG — Ранг доходности на риск
HSTIX
XLG
Сравнение HSTIX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 5.71 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и XLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и XLG
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и XLG
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -52.39% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.41% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -28.02% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -30.46% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.93% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -7.69% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.54% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и XLG
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.65% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.97% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.68% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.81% | -0.76% |