PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTIX с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTIX (Homestead Stock Index Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, HSTIX returned 15.22%/yr vs 17.27%/yr for XLG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HSTIX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 15.22% против 17.27% соответственно.

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTIX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between HSTIX and XLG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.95

The correlation between HSTIX and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

HSTIX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.15

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.92

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.31

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

8.66

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и XLG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTIXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-52.39%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.41%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-20.70%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-28.02%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-30.46%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-7.64%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.30%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и XLG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTIXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.19%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.80%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

13.33%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.68%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.84%

-0.78%

Сравнение комиссий HSTIX и XLG

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и XLG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HSTIX and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to HSTIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs XLG's -52.39%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTIX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор