PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с SCHG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между HSTIX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
497.52%
814.06%
HSTIX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.50

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.83

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.51

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.10

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

HSTIX:

4.61%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.40%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

HSTIX:

-9.86%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.97% соответственно.

HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSTIX и SCHG

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

HSTIX
Homestead Stock Index Fund
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.50
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTIX: 1.12
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTIX: 0.51
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTIX: 2.10
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
HSTIX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SCHG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SCHG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-13.18%
HSTIX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SCHG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 14.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
16.60%
HSTIX
SCHG