Сравнение HSTIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.23% против 16.49% соответственно.
HSTIX
24.90%
0.94%
11.53%
30.74%
14.36%
12.23%
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| HSTIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 17.02% |
| Макс. просадка | -55.58% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SCHG
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SCHG
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.90% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SCHG
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SCHG
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.