PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HSTIXVOO
Дох-ть с нач. г.26.03%26.59%
Дох-ть за 1 год37.02%38.23%
Дох-ть за 3 года8.70%9.99%
Дох-ть за 5 лет14.64%15.91%
Дох-ть за 10 лет12.47%13.40%
Коэф-т Шарпа2.993.11
Коэф-т Сортино4.014.14
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара4.394.54
Коэф-т Мартина19.7520.72
Индекс Язвы1.88%1.85%
Дневная вол-ть12.41%12.33%
Макс. просадка-55.58%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HSTIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSTIX показывает доходность 26.03%, а VOO немного выше – 26.59%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
15.27%
HSTIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и VOO

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


HSTIX
Homestead Stock Index Fund
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 19.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.75
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа HSTIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.11
HSTIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и VOO

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.89%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и VOO

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HSTIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и VOO

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.92% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.95%
HSTIX
VOO