Сравнение HSTIX с HOVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или HOVLX.
Основные характеристики
| HSTIX | HOVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.32% | 18.70% |
| Дох-ть за 1 год | 33.79% | 27.94% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 12.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.48% | 10.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 15.64 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 10.87% |
| Макс. просадка | -55.58% | -57.48% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и HOVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и HOVLX
С начала года, HSTIX показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у HOVLX с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HOVLX по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и HOVLX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOVLX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и HOVLX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HOVLX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
HOVLX Homestead Funds Value Fund | 1.22% | 1.49% | 1.48% | 1.19% | 1.39% | 1.60% | 1.94% | 1.80% | 2.31% | 2.02% | 1.54% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и HOVLX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке HOVLX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и HOVLX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.