PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с HOVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
6.10%
HSTIX
HOVLX

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у HOVLX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HOVLX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.50% соответственно.


HSTIX

С начала года

24.90%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

11.53%

1 год

30.74%

5 лет (среднегодовая)

14.36%

10 лет (среднегодовая)

12.23%

HOVLX

С начала года

17.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.10%

1 год

25.43%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

Основные характеристики


HSTIXHOVLX
Коэф-т Шарпа2.592.41
Коэф-т Сортино3.473.41
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара3.753.72
Коэф-т Мартина16.7813.34
Индекс Язвы1.89%1.95%
Дневная вол-ть12.27%10.77%
Макс. просадка-55.58%-57.48%
Текущая просадка-1.37%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и HOVLX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOVLX в 0.63%.


HOVLX
Homestead Funds Value Fund
График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HSTIX и HOVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.592.41
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.473.41
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.44
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.753.72
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7813.34
HSTIX
HOVLX

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOVLX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.41
HSTIX
HOVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и HOVLX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HOVLX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.90%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.23%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%1.67%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и HOVLX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке HOVLX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.50%
HSTIX
HOVLX

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и HOVLX

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.33%
HSTIX
HOVLX