PortfoliosLab logo
Сравнение HSTIX с HOVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и HOVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.54%
271.85%
HSTIX
HOVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.50

HOVLX:

-0.33

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.83

HOVLX:

-0.32

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

HOVLX:

0.95

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.51

HOVLX:

-0.28

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.10

HOVLX:

-0.86

Индекс Язвы

HSTIX:

4.61%

HOVLX:

6.87%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.40%

HOVLX:

18.17%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

HOVLX:

-57.48%

Текущая просадка

HSTIX:

-9.86%

HOVLX:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции HOVLX по среднегодовой доходности: 11.19% против 0.97% соответственно.


HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

HOVLX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-6.16%

5 лет

3.54%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и HOVLX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOVLX в 0.63%.


График комиссии HOVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOVLX: 0.63%
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и HOVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

HOVLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOVLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.50
HOVLX: -0.33
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
HOVLX: -0.32
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTIX: 1.12
HOVLX: 0.95
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTIX: 0.51
HOVLX: -0.28
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTIX: 2.10
HOVLX: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа HOVLX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.33
HSTIX
HOVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и HOVLX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HOVLX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund
1.32%1.29%1.49%1.48%1.19%1.39%1.60%1.94%1.80%2.31%2.02%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и HOVLX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке HOVLX в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HOVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-14.16%
HSTIX
HOVLX

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и HOVLX

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
12.64%
HSTIX
HOVLX