PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с ECF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с ECF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и ECF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTIX и ECF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		-2.53%30.03%27.48%8.01%-31.63%-0.79%31.72%47.17%-3.70%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у ECF с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции ECF по среднегодовой доходности: 13.31% против 11.60% соответственно.

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%

ECF

1 день
3.43%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
1.33%
1 год
33.40%
3 года*
19.10%
5 лет*
3.62%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG
Часто сравнивают с ECF:
ECF с ENHNXECF с DIVOECF с ICVTECF с CEFS

Доходность на риск

HSTIX vs. ECF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ECF
Ранг доходности на риск ECF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c ECF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXECFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.74

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.21

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.52

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

8.46

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. ECF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ECF равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и ECF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXECFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между HSTIX и ECF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и ECF

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ECF в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		8.25%7.39%5.47%6.44%6.52%12.14%9.59%6.63%5.82%4.68%5.32%10.22%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и ECF

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки ECF в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и ECF.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTIXECFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-49.86%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.16%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-42.58%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-47.28%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.18%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-10.19%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.91%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и ECF

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.23%, в то время как у Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTIXECFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.38%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

14.89%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

19.26%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.59%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.63%

-3.61%