PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с ECF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTIX с ECF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTIX (Homestead Stock Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while ECF (Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, HSTIX returned 15.22%/yr vs 13.42%/yr for ECF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и ECF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у ECF с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции ECF по среднегодовой доходности: 15.22% против 13.42% соответственно.

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%

ECF

1 день
-1.02%
1 месяц
7.75%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.55%
1 год
49.68%
3 года*
27.37%
5 лет*
7.09%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTIX и ECF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		19.06%30.03%27.48%8.01%-31.63%-0.79%31.72%47.17%-3.70%19.51%

Correlation

The correlation between HSTIX and ECF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.46

The correlation between HSTIX and ECF shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG
Часто сравнивают с ECF:
ECF с ENHNXECF с DIVOECF с ICVTECF с GABECF с CEFSECF с ACVECF с RAAX

Доходность на риск

HSTIX vs. ECF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ECF
Ранг доходности на риск ECF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c ECF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXECFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.68

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.34

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.79

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

12.64

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. ECF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECF равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и ECF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXECFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и ECF

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки ECF в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и ECF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTIXECFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-49.86%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-13.16%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-16.83%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-42.58%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-47.28%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-10.15%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.94%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и ECF

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 2.82%, в то время как у Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTIXECFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.59%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

14.52%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

18.60%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.71%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.78%

-3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и ECF

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ECF в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		6.75%7.39%5.47%6.44%6.52%12.14%9.59%6.63%5.82%4.68%5.32%10.22%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HSTIX and ECF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECF has higher volatility (5.59%) compared to HSTIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs ECF's -49.86%.

ECF currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTIX и ECF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор