PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с PMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.62%
-0.25%
HSTIX
PMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

2.06

PMT:

-0.37

Коэф-т Сортино

HSTIX:

2.75

PMT:

-0.33

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.38

PMT:

0.95

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

3.05

PMT:

-0.59

Коэф-т Мартина

HSTIX:

13.17

PMT:

-1.12

Индекс Язвы

HSTIX:

1.96%

PMT:

7.38%

Дневная вол-ть

HSTIX:

12.55%

PMT:

22.53%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

PMT:

-75.90%

Текущая просадка

HSTIX:

-2.73%

PMT:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 12.10% против 5.83% соответственно.


HSTIX

С начала года

25.13%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

9.03%

1 год

25.53%

5 лет

13.58%

10 лет

12.10%

PMT

С начала года

-6.03%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-1.05%

1 год

-8.26%

5 лет

-0.38%

10 лет

5.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06-0.37
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.75-0.33
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.380.95
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.05-0.59
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.17-1.12
HSTIX
PMT

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
-0.37
HSTIX
PMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и PMT

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PMT в 12.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.08%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust
12.40%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%9.93%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и PMT

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.73%
-10.86%
HSTIX
PMT

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и PMT

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 3.84%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.84%
4.37%
HSTIX
PMT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab