Сравнение HSTIX с PMT
HSTIX (Homestead Stock Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, HSTIX returned 15.22%/yr vs 6.81%/yr for PMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -17.41%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 15.22% против 6.81% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 15.22%
PMT
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам HSTIX и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 11.48% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -17.41% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between HSTIX and PMT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between HSTIX and PMT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTIX vs. PMT — Ранг доходности на риск
HSTIX
PMT
Сравнение HSTIX c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.28 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | -0.73 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.26 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.15 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и PMT
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTIX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -75.90% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -24.94% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -24.94% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -39.81% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -75.90% | +42.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.94% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -11.56% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 9.40% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и PMT
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 2.82%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTIX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 11.18% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 21.88% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 26.43% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 29.56% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 45.18% | -27.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и PMT
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PMT в 15.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.63% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 15.97% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Часто задаваемые вопросы
HSTIX and PMT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (11.18%) compared to HSTIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs PMT's -75.90%.
HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSTIX и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор