Сравнение HSTIX с PMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или PMT.
Основные характеристики
| HSTIX | PMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.29% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 0.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.48% | 6.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 1.28 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 6.90% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 23.49% |
| Макс. просадка | -55.58% | -75.90% |
| Текущая просадка | -0.27% | -8.79% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и PMT
С начала года, HSTIX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 12.48% против 6.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и PMT
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PMT в 12.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 12.12% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и PMT
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и PMT
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 3.85%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.