PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с PMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
1.70%
HSTIX
PMT

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 12.23% против 6.36% соответственно.


HSTIX

С начала года

24.90%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

11.53%

1 год

30.74%

5 лет (среднегодовая)

14.36%

10 лет (среднегодовая)

12.23%

PMT

С начала года

-3.85%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

1.70%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

0.23%

10 лет (среднегодовая)

6.36%

Основные характеристики


HSTIXPMT
Коэф-т Шарпа2.590.27
Коэф-т Сортино3.470.49
Коэф-т Омега1.481.07
Коэф-т Кальмара3.750.45
Коэф-т Мартина16.780.90
Индекс Язвы1.89%7.03%
Дневная вол-ть12.27%23.25%
Макс. просадка-55.58%-75.90%
Текущая просадка-1.37%-8.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HSTIX и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.590.27
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.470.49
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.07
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.750.45
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.780.90
HSTIX
PMT

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PMT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
0.27
HSTIX
PMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и PMT

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PMT в 12.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.90%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust
12.12%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%9.93%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и PMT

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-8.79%
HSTIX
PMT

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и PMT

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.07%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
4.67%
HSTIX
PMT