Сравнение HSTIX с PMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и PMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -6.14% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 13.63% против 10.12% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
PMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTIX vs. PMT — Ранг доходности на риск
HSTIX
PMT
Сравнение HSTIX c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.30 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.22 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.46 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.86 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.30 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и PMT
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PMT в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.58% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и PMT
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -75.90% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.90% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -39.81% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -75.90% | +42.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -14.70% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -11.52% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 10.06% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и PMT
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.89% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 20.69% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 27.98% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 29.20% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 45.04% | -26.99% |