PortfoliosLab logo
Сравнение HSTIX с PMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
573.95%
237.26%
HSTIX
PMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.50

PMT:

0.14

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.83

PMT:

0.35

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

PMT:

1.05

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.51

PMT:

0.23

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.10

PMT:

0.49

Индекс Язвы

HSTIX:

4.61%

PMT:

7.36%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.40%

PMT:

25.42%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

PMT:

-75.90%

Текущая просадка

HSTIX:

-9.86%

PMT:

-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 11.19% против 6.25% соответственно.


HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

PMT

С начала года

3.44%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.80%

5 лет

15.05%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и PMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.50
PMT: 0.14
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
PMT: 0.35
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTIX: 1.12
PMT: 1.05
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTIX: 0.51
PMT: 0.23
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HSTIX: 2.10
PMT: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PMT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.14
HSTIX
PMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и PMT

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PMT в 12.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust
12.69%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и PMT

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-11.83%
HSTIX
PMT

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и PMT

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 14.15%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
14.91%
HSTIX
PMT