PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTIX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с USXF

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или USXF.

Корреляция

Корреляция между HSTIX и USXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.18%
92.48%
HSTIX
USXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.50

USXF:

0.42

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.83

USXF:

0.74

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

USXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.51

USXF:

0.47

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.10

USXF:

1.71

Индекс Язвы

HSTIX:

4.61%

USXF:

5.72%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.40%

USXF:

23.31%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

HSTIX:

-9.86%

USXF:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью -6.74%.

HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

USXF

С начала года

-6.74%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-7.57%

1 год

8.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSTIX и USXF

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

HSTIX
Homestead Stock Index Fund
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.50
USXF: 0.42
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
USXF: 0.74
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTIX: 1.12
USXF: 1.10
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTIX: 0.51
USXF: 0.47
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTIX: 2.10
USXF: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.42
HSTIX
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и USXF

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USXF в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и USXF

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-11.93%
HSTIX
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и USXF

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеют волатильность 14.15% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
14.89%
HSTIX
USXF