Сравнение HSTIX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или USXF.
Основные характеристики
| HSTIX | USXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.29% | 31.87% |
| Дох-ть за 1 год | 36.37% | 46.16% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 16.35% |
| Макс. просадка | -55.58% | -29.54% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и USXF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и USXF
С начала года, HSTIX показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 31.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и USXF
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и USXF
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USXF в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и USXF
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и USXF
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 3.85%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.