Сравнение HSTIX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или USXF.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и USXF
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 29.61%.
HSTIX
24.90%
0.94%
11.53%
30.74%
14.36%
12.23%
USXF
29.61%
0.77%
14.04%
38.63%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HSTIX | USXF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 15.23 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 16.32% |
| Макс. просадка | -55.58% | -29.54% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и USXF
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между HSTIX и USXF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и USXF
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USXF в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.90% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.98% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и USXF
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и USXF
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.07%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.