Сравнение HSTIX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и USXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и USXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 21.31% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -3.09%.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и USXF
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Доходность на риск
HSTIX vs. USXF — Ранг доходности на риск
HSTIX
USXF
Сравнение HSTIX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | USXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.85 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и USXF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и USXF
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности USXF в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и USXF
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и USXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -29.54% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.99% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -29.54% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.20% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.57% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.00% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и USXF
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.68% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.80% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.21% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.42% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.21% | -1.16% |