PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Homestead Stock Index Fund (HSTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4377696079
ЭмитентHomestead
Дата выпуска28 окт. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HSTIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HSTIX с UTG, HSTIX с HOVLX, HSTIX с USXF, HSTIX с PMT, HSTIX с SPYG, HSTIX с SCHB, HSTIX с SCHX, HSTIX с SPLG, HSTIX с VOO, HSTIX с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Stock Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.32%
14.94%
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Homestead Stock Index Fund показал доход в 26.64% с начала года и 36.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Stock Index Fund составила 12.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.64%25.82%
1 месяц3.24%3.20%
6 месяцев15.32%14.94%
1 год36.61%35.92%
5 лет (среднегодовая)14.75%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.52%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%5.30%3.19%-4.14%4.92%3.45%1.19%2.37%2.09%-0.95%26.64%
20236.25%-2.47%3.60%1.54%0.40%6.54%3.17%-1.61%-4.79%-2.17%9.12%4.14%25.29%
2022-5.23%-3.03%3.66%-8.74%0.13%-8.60%9.17%-4.13%-9.21%8.06%5.52%-6.13%-19.08%
2021-1.04%2.73%4.32%5.30%0.64%2.08%2.32%3.01%-4.71%6.97%-0.73%3.32%26.41%
2020-0.08%-8.28%-12.36%12.80%4.71%1.59%5.59%7.15%-3.83%-2.71%10.90%3.79%17.40%
20197.98%3.17%1.88%4.01%-6.40%7.02%1.41%-1.66%1.82%2.10%3.59%2.58%30.27%
20185.69%-3.73%-2.55%0.30%2.36%0.58%3.67%3.21%0.55%-6.92%1.96%-9.11%-4.98%
20171.86%3.95%0.06%0.96%1.35%0.61%1.98%0.27%2.04%2.27%3.04%1.04%21.17%
2016-5.00%-0.14%6.73%0.33%1.75%0.19%3.69%0.06%0.00%-1.90%3.68%1.87%11.32%
2015-3.07%5.72%-1.65%0.91%1.28%-2.03%2.07%-6.08%-2.49%8.37%0.25%-1.66%0.78%
2014-3.49%4.53%0.79%0.72%2.27%2.02%-1.36%3.94%-1.46%2.43%2.63%-0.29%13.14%
20135.20%1.26%3.73%1.88%2.27%-1.40%5.08%-2.93%3.10%4.52%3.03%2.46%31.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HSTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HSTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Homestead Stock Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.08
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.36$0.34$0.30$0.31$0.38$0.37$0.18$0.25$0.25$0.22$0.18

Дивидендный доход

0.89%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Homestead Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.58%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1237
-48.25%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.105314 дек. 2006 г.1576
-33.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.05%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.492
-19.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Homestead Stock Index Fund составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.89%
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)