PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTIX с UTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTIX (Homestead Stock Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, HSTIX returned 15.22%/yr vs 10.70%/yr for UTG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 15.22% против 10.70% соответственно.

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%

UTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
16.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.73%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTIX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.83%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Correlation

The correlation between HSTIX and UTG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с USXFHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с TRIN

Доходность на риск

HSTIX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXUTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.67

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.16

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.40

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

5.36

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.67

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и UTG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и UTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTIXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-67.77%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.59%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-15.03%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-26.54%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-47.91%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-8.74%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.18%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и UTG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 2.82%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTIXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.08%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.74%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

16.65%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.80%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.59%

-3.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и UTG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности UTG в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.70%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

HSTIX and UTG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.08%) compared to HSTIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs UTG's -67.77%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTIX и UTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор