PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTIX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 13.63% против 10.48% соответственно.

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECFHSTIX с SPYG
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с TRIN

Доходность на риск

HSTIX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.55

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.87

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.52

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

5.60

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между HSTIX и UTG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и UTG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и UTG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTIXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-67.77%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.01%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-26.54%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-47.91%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.85%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-8.79%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.41%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и UTG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTIXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.36%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.24%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.97%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.57%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

21.54%

-3.49%