PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.53%
23.44%
HSTIX
UTG

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 34.91%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.02% соответственно.


HSTIX

С начала года

24.90%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

11.53%

1 год

30.74%

5 лет (среднегодовая)

14.36%

10 лет (среднегодовая)

12.23%

UTG

С начала года

34.91%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

23.44%

1 год

40.59%

5 лет (среднегодовая)

5.81%

10 лет (среднегодовая)

9.02%

Основные характеристики


HSTIXUTG
Коэф-т Шарпа2.593.06
Коэф-т Сортино3.474.06
Коэф-т Омега1.481.54
Коэф-т Кальмара3.752.59
Коэф-т Мартина16.7815.93
Индекс Язвы1.89%2.58%
Дневная вол-ть12.27%13.45%
Макс. просадка-55.58%-67.51%
Текущая просадка-1.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HSTIX и UTG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.593.06
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.474.06
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.54
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.752.59
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7815.93
HSTIX
UTG

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
3.06
HSTIX
UTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и UTG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UTG в 6.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.90%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
UTG
Reaves Utility Income Trust
6.75%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.29%5.53%6.85%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и UTG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
0
HSTIX
UTG

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и UTG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.07%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
4.40%
HSTIX
UTG