PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTIX с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и UTG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HSTIX с UTG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или UTG.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.57

UTG:

1.72

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.85

UTG:

1.78

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

UTG:

1.29

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.53

UTG:

1.91

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.03

UTG:

6.55

Индекс Язвы

HSTIX:

4.93%

UTG:

4.37%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.65%

UTG:

19.32%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

UTG:

-67.70%

Текущая просадка

HSTIX:

-5.29%

UTG:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.60% соответственно.

HSTIX

С начала года

-0.96%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-2.33%

1 год

10.35%

3 года

14.97%

5 лет

15.64%

10 лет

12.08%

UTG

С начала года

9.71%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

1.73%

1 год

31.42%

3 года

8.97%

5 лет

9.40%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Reaves Utility Income Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и UTG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности UTG в 6.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.09%1.08%1.39%1.91%2.13%1.40%1.99%1.98%0.89%1.51%1.66%1.41%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.71%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.19%5.43%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и UTG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и UTG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и UTG

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...