PortfoliosLab logo
Сравнение HSTIX с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и UTG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HSTIX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
544.27%
816.50%
HSTIX
UTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.51

UTG:

1.66

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.85

UTG:

2.05

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.13

UTG:

1.34

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.53

UTG:

2.25

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.06

UTG:

7.70

Индекс Язвы

HSTIX:

4.85%

UTG:

4.36%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.31%

UTG:

19.22%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

HSTIX:

-7.63%

UTG:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.69% соответственно.


HSTIX

С начала года

-3.41%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.85%

5 лет

14.66%

10 лет

11.46%

UTG

С начала года

7.60%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

6.12%

1 год

31.70%

5 лет

9.87%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
1.66
HSTIX
UTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и UTG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности UTG в 6.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.85%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
UTG
Reaves Utility Income Trust
6.80%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.16%5.41%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и UTG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.63%
-1.39%
HSTIX
UTG

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и UTG

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.13%
4.81%
HSTIX
UTG