Сравнение HSTIX с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или UTG.
Основные характеристики
| HSTIX | UTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.52% | 31.72% |
| Дох-ть за 1 год | 38.63% | 46.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.72% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 19.98 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 14.13% |
| Макс. просадка | -55.58% | -67.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и UTG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и UTG
С начала года, HSTIX показывает доходность 26.52%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 31.72%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 12.51% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и UTG
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности UTG в 6.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.89% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.88% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.29% | 5.53% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и UTG
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и UTG
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 3.91%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.