Сравнение HSTIX с VSMPX
HSTIX (Homestead Stock Index Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HSTIX returned 14.82%/yr vs 14.76%/yr for VSMPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HSTIX charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTIX имеют среднегодовую доходность 14.82%, а акции VSMPX немного отстают с 14.76%.
HSTIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 14.82%
VSMPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам HSTIX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 11.04% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.75% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Correlation
The correlation between HSTIX and VSMPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between HSTIX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTIX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
HSTIX
VSMPX
Сравнение HSTIX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTIX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.60 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 11.42 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и VSMPX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -34.97% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -8.92% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -19.36% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.35% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.97% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.56% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и VSMPX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 3.62% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTIX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.17% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.86% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.46% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.39% | -0.34% |
Сравнение комиссий HSTIX и VSMPX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и VSMPX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VSMPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.64% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HSTIX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HSTIX has higher volatility (3.62%) compared to VSMPX (3.57%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs VSMPX's -34.97%.
VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSTIX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор