Сравнение HSTIX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTIX или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.98% соответственно.
HSTIX
24.90%
0.94%
11.53%
30.74%
14.36%
12.23%
SPYG
33.28%
2.17%
14.69%
38.23%
17.66%
14.98%
Основные характеристики
| HSTIX | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 17.06% |
| Макс. просадка | -55.58% | -67.79% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SPYG
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SPYG
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 0.90% | 1.04% | 1.22% | 0.85% | 1.12% | 1.60% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% | 1.42% | 1.33% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SPYG
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SPYG
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.