PortfoliosLab logo
Сравнение HSTIX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSTIX и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.06%
339.85%
HSTIX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTIX:

0.50

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

HSTIX:

0.83

SPYG:

1.05

Коэф-т Омега

HSTIX:

1.12

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

HSTIX:

0.51

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

HSTIX:

2.10

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

HSTIX:

4.61%

SPYG:

6.32%

Дневная вол-ть

HSTIX:

19.40%

SPYG:

24.87%

Макс. просадка

HSTIX:

-55.58%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

HSTIX:

-9.86%

SPYG:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.92% соответственно.


HSTIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.82%

1 год

9.05%

5 лет

14.05%

10 лет

11.19%

SPYG

С начала года

-7.22%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-3.41%

1 год

14.61%

5 лет

15.85%

10 лет

13.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и SPYG

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTIX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.50
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
SPYG: 1.05
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSTIX: 1.12
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSTIX: 0.51
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSTIX: 2.10
SPYG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.66
HSTIX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SPYG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.87%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SPYG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-11.73%
HSTIX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SPYG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 14.15%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
16.35%
HSTIX
SPYG