Сравнение HSTIX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.90% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и SPYG
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
HSTIX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
HSTIX
SPYG
Сравнение HSTIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.81 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и SPYG
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и SPYG
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -67.63% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.76% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -32.67% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -32.67% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -9.06% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -24.48% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.55% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и SPYG
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.32% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.90% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 22.42% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.13% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.57% | -2.52% |