PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HSTIXSPYG
Дох-ть с нач. г.26.29%35.11%
Дох-ть за 1 год36.37%43.90%
Дох-ть за 3 года8.92%8.15%
Дох-ть за 5 лет14.67%18.10%
Дох-ть за 10 лет12.48%15.26%
Коэф-т Шарпа2.952.59
Коэф-т Сортино3.943.32
Коэф-т Омега1.551.48
Коэф-т Кальмара4.292.93
Коэф-т Мартина19.2813.72
Индекс Язвы1.88%3.20%
Дневная вол-ть12.30%16.94%
Макс. просадка-55.58%-67.79%
Текущая просадка-0.27%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HSTIX и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SPYG

С начала года, HSTIX показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.43%
18.79%
HSTIX
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и SPYG

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


HSTIX
Homestead Stock Index Fund
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.28
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа HSTIX и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.59
HSTIX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SPYG

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.89%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SPYG

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-0.10%
HSTIX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SPYG

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 3.85%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
5.17%
HSTIX
SPYG