Сравнение HSTIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.63% против 19.12% соответственно.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и PAGRX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HSTIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HSTIX
PAGRX
Сравнение HSTIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.21 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 16.28 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и PAGRX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и PAGRX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -55.87% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.80% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -36.52% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -38.01% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.77% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -10.09% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.73% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и PAGRX
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.77% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 25.69% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.53% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.49% | -6.44% |