PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while SMLF is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.69%/yr vs 10.89%/yr for SMLF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 14.46%.

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%55.95%

Correlation

The correlation between HSMV and SMLF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HSMV and SMLF has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и SMLF

Секторы
HSMV
SMLF

Недвижимость

23.8%
5.7%

Финансовые услуги

16.6%
15.0%

Промышленность

15.0%
19.8%

Коммунальные услуги

11.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.8%

Сырьевые материалы

5.4%
4.6%

Здравоохранение

4.9%
12.7%

Энергетика

2.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Технологии

1.7%
16.6%

Недвижимость

HSMV
23.8%
SMLF
5.7%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
SMLF
15.0%

Промышленность

HSMV
15.0%
SMLF
19.8%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
SMLF
2.2%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
SMLF
3.7%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
SMLF
11.8%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
SMLF
4.6%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
SMLF
12.7%

Энергетика

HSMV
2.8%
SMLF
4.8%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
SMLF
3.2%

Технологии

HSMV
1.7%
SMLF
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

HSMV vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.81

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.56

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.57

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

12.27

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.81

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HSMV и SMLF

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-41.89%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.71%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-26.28%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-26.28%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.72%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.60%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и SMLF

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.80%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.31%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

17.21%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.09%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.78%

-5.72%

Сравнение комиссий HSMV и SMLF

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и SMLF

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and SMLF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs SMLF's -41.89%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 3.69% for HSMV. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.03% for SMLF.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор