Сравнение HSMV с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
HSMV и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 55.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и SMLF
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
HSMV vs. SMLF — Ранг доходности на риск
HSMV
SMLF
Сравнение HSMV c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.56 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.63 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.01 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и SMLF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и SMLF
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и SMLF
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -41.89% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.59% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.28% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.98% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.68% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.40% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и SMLF
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.01% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 13.38% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 22.68% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 21.13% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.74% | -5.56% |