PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. HSMV is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 4.65%/yr vs 2.48%/yr for RYLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

HSMV

1 день
1.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.25%
1 год
7.76%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		7.42%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%44.63%

Correlation

The correlation between HSMV and RYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HSMV and RYLD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и RYLD

Секторы
HSMV
RYLD

Недвижимость

24.3%
5.9%

Финансовые услуги

16.7%
15.5%

Промышленность

14.6%
18.0%

Коммунальные услуги

11.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.3%

Сырьевые материалы

5.8%
4.7%

Здравоохранение

4.7%
16.3%

Энергетика

2.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

1.9%
19.0%

Недвижимость

HSMV
24.3%
RYLD
5.9%

Финансовые услуги

HSMV
16.7%
RYLD
15.5%

Промышленность

HSMV
14.6%
RYLD
18.0%

Коммунальные услуги

HSMV
11.7%
RYLD
2.8%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.9%
RYLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.2%
RYLD
2.3%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
RYLD
4.7%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
RYLD
16.3%

Энергетика

HSMV
2.8%
RYLD
5.4%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.4%
RYLD
2.4%

Технологии

HSMV
1.9%
RYLD
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

HSMV vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.91

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.70

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.23

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

13.04

-10.09

HSMV vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и RYLD

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-41.53%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.29%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.05%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-21.33%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.32%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.77%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.55%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и RYLD

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что HSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.00%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.75%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.65%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.05%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.15%

-1.12%

Сравнение комиссий HSMV и RYLD

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и RYLD

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.92%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and RYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMV has higher volatility (3.69%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, HSMV leads with 4.65% vs 2.48% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSMV has performed better with a 4.65% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 1.92% for HSMV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор